Система Orphus

Последние комментарии

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Читать в LJ (совместно с upmind.ru)

+ Во френды LJ (совместно с upmind.ru)

Читать в Яндекс-ленте

Поиск по сайтам, с которых собираются RSS-каналы

Loading

Фондовый рынок и я

RSS-материал
Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии
Адрес: http://fondbirzha.ru
Обновлено: 2 часа 6 минут назад

«Промсвязьбанк» под ударом

Пт, 2017-12-15 10:40

Российские индексы МосБиржа и РТС завершили торги четверга повышением на 0,96% и 1,04% соответственно.

Мое наблюдение сработало. Выступление президента Владимира Путина в очередной раз поддержало отечественные рынки.

В своей пресс-конференции Путин вновь уделял внимание проблемам банковского сектора. Он говорил об необходимости продолжения работы по оздоровлению финансово-банковской системы. Также он говорил о санация российских банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), и вспомнил про первые случаи оздоровления — санации банка «ФК «Открытие» и Бинбанк.

Неудивительно, что именно банковские бумаги вчера наиболее живо реагировали на выступление президента. Подорожали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», выросшие на 3,65% и 2,32%; акции «Росбанка» выросли в стоимости на 2,52% и даже бумаги банка «ВТБ» прибавили в весе 0,60%.

Чего не скажешь про бумаги «Промсвязьбанка», которые по итогам торгов четверга упали на 7,4%.

Как известно, этот банк готовится прекратить самостоятельную деятельность и перейти под контроль ЦБ, банк готовится к введению временной администрации. ЦБ РФ потребовал от банка, занимающего 9-е место в стране по размеру активов и хранящего на счетах больше 350 млрд. рублей вкладов населения, досоздать резервы на сумму 100 млрд. рублей.

Если этот банк коснется та же участь, что и бумаги «Открытия», которые уже и не торгуются на бирже, то хорошего не ждите. Уже вчера обороты по ним были максимальными за всю историю торгов, и эти обороты сопровождались снижением цены.

16 ноября котировки уже опускались до уровня 0,0461 рублей, и сейчас повышается угроза повторного снижения бумаг в указанный район. От текущих уровней потенциал снижения составляет порядка 35%.

Анастасия Игнатенко

Внимание на пресс-конференцию Путина

Чт, 2017-12-14 11:07

Вчерашнее заседание американского регулятора прошло в рамках ожиданий. ФРС в среду повысила ставку на 25 базисных пунктов и сохранила прогноз еще трех повышений в 2018 году.

Однако регулятор воздержался от повышения прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в следующем году, несмотря на улучшение оценки экономического роста. Медианный прогноз предполагает ставку федерального финансирования на уровне 2,1% к концу следующего года.

Американский ЦБ также подтвердил, что с января увеличит ежемесячные темпы сокращения своего баланса, как и было запланировано, до 20 млрд.$ с 10 млрд.$.

Однако индекс доллара (DXY) просел после объявления ставки с уровня 94,11 пунктов до 93,41 пункта. Вторая атака на падающий с марта 2017г. тренд не удалась. Зона 94-94,10 пунктов выступала не просто важным сопротивлением, её дублировала также медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.

Тем не менее, растущий тренд, начатый с начала сентября, сохраняет свои границы и пока индекс торгуется выше уровня 92,70 пунктов, у доллара есть шансы на перемену настроений и на возобновление роста.

Но сегодня внимание инвесторов переключится на ставки ЕЦБ, Банка Англии, Банка Швейцарии.

Для российских игроков сегодняшний день будет ассоциироваться с ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, начало которой состоится в 12:00 МСК.

Наблюдая много лет за аналогичными выступлениями, я пришла к выводу, что в эти часы российский рынок заряжается оптимизмом, получая словесные интервенции.

Так что после вчерашнего отката, сегодня возможно возвращение покупателей на наш рынок.

Анастасия Игнатенко

Рынок акций торгуется на позитиве благодаря рынку нефти

Ср, 2017-12-13 10:53

Российский рынок бумаг в лице индексов МосБиржи и РТС вырос по итогам вторника на 0,57% и 0,48% соответственно.

Позитивные настроения на рынке были связаны с повышением нефтяных цен. Однако сама нефть марки Brent после достижения уровня 65,86$ за баррель, также стремительно снизилась, скорректировавшись до уровня 63,85$ за баррель. Внутридневная волатильность составила более 4%.

Сегодня цены демонстрируют легкое восстановление на сообщениях от американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на 7,38 млн. баррелей. Однако позитив от снижения запасов сырой нефти смазан продолжающимся увеличением запасов бензина и дистиллятов на 2,33 млн. и 1,54 млн. баррелей.

Помимо традиционных данных от Минэнерго США (ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн. баррелей), на динамику нефтяных фьючерсов также повлияет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти.

Пока нефть не желает корректироваться, и нашему рынку будет довольно тяжело сформировать понижательную коррекцию. Даже аутсайдеры ноября – бумаги «Роснефти» и ГМК «Норильского Никеля» временно покинули свои нисходящие тренды.

Обе акции сейчас демонстрируют коррекционный рост.

На мой взгляд, бумаги «Роснефти» могут подняться в район 305-310 рублей, а бумаги ГМК «Норильский Никель» могут достичь уровня 10900-11150 рублей.

Сегодня состоится заседание совета директоров НорНикеля. В повестке значится вопрос о рассмотрении исполнения бюджета 2017 года и планы относительно бюджета на 2018 год.

Что касается общей технической картине индексов, то индекс МосБиржи может продолжить повышение, так как сейчас он торгуется за пределами линии сопротивления, которая проведена через пиковые отметки 13 и 27 ноября.

Плюс он также преодолел 61,8% уровень коррекции от снижения 2191,71-2087,37 пунктов, который попадал на рубеж 2151,85 пунктов. Торговля выше этого уровня повышает шансы на повторный заброс индекса МосБиржи в район 2190 пунктов.

Что касается индекса РТС, то здесь продолжается боковая консолидация в широком диапазоне 1105/1110 – 1160/1170 пунктов.  Фигура «тройная вершина» потеряла свою актуальность, так как мы видим 4-ый отскок от уровня поддержки, так что мы просто имеем боковой тренд, выход из которого остается под вопросом. Следим за указанными границами.

Анастасия Игнатенко

Цены на «черное золото» на рекордных уровнях с начала года

Втр, 2017-12-12 10:57

Нефть Brent впервые за два с половиной года превысила отметку в $65 за баррель после того, как был приостановлен один из важнейших в мире нефтепроводов Forties Pipeline System.

Как сообщается причиной остановки являются выявленные повреждения. К настоящему моменту котировки торгуются на уровне 65,45$ за баррель, прибавляя более 1% ко вчерашнему закрытию.

Таким образом, мирная консолидация нефтяных цен в диапазоне 61-64$ за баррель, вопреки всем предположениям о снижении, была выбита наверх.

Ширина этого коридора позволяет предполагать дальнейший рост нефтяных котировок в направлении уровня 67$ за баррель. Пиковые значения мая 2015г. расположены на уровне 69,63$ за баррель.

Пока неизвестно, как долго будут проводиться ремонтные работы на данном нефтепроводе, но каждый день промедления стоит компании порядка 400 тыс. баррелей. Это один из самых крупных звеньев в системе поставок сорта Dated Brent, через него осуществляется более половины всего объема физических поставок нефти, он обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море.

Именно по этой причине нефть сорта WTI менее чувствительна к данному событию и дорожает намного скромнее, прибавляя всего 0,66% и торгуясь на уровне 58,37$ за баррель. Здесь максимум ноября на отметке 59,05$ за баррель пока далек от переписи, но общий позитивный настрой сказывается и на динамике этого сорта нефти.

Анастасия Игнатенко

Последние заседания года. Ожидания.

Пнд, 2017-12-11 08:25

Новая неделя на финансовых рынках будет изобиловать количеством заседаний. Финальные решения по ставкам примут центробанки США, России и Еврозоны.

ФРС США

Накануне в пятницу была опубликована статистика по рынку труда Америки. Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 228 тыс., а безработица осталась на минимуме с декабря 2000г. на уровне 4,1%.

Как ожидается, ФРС США повысит ставку на четверть процентного пункта до 1,25-1,50% годовых на заседании 12-13 декабря. Также игроки ждут последнюю в этом году пресс-конференцию главы американского регулятора Джанет Йеллен.

Индекс доллара DXY закончил прошлую неделю на уровне 93,89 пунктов приростом в 1,06%. По итогам недели на графике образовалась свечная комбинация «утренняя звезда», дающая надежду на то, что рост американской валюты будет продолжен. Однако перед этим индексу необходимо преодолеть ключевое наклонное сопротивление, идущее с пиков марта текущего года и проходящее через уровень 94-94,10 пунктов.

В случае успеха индекс доллара DXY направится в район 95,50-95,70 пунктов, где проходит последнее важное сопротивление — нисходящий тренд, идущий от пиков января.

ЕЦБ

В четверг внимание биржевиков переключится на ставку Европейского центробанка и пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Драги.

С учетом того, что на прежних заседаниях европейский регулятор заявил о намерении продолжать программу QE, лишь на сокращенных объемах. Как известно, с января 2018г. ежемесячные покупки активов составят 30 млрд. евро, то скорее всего, декабрьское заседание будет сосредоточено на обновлении прогнозов регулятора по экономическому росту и инфляции.

Пара EURUSD завершила прошлую неделю на уровне 1,1769$. Стоит отметить тот факт, что курс единой европейской валюты снизился за пределы ближайшей линии поддержки от локального тренда на повышение, начатого 7 ноября и проходящего через уровень 1,1820$. Прохождение этого рубежа снизило шансы евро на дальнейший рост в паре с долларом США и активизировало риски развития коррекции в направлении уровня 1,1680-1,17$. Но и попытки роста в район 1,1870-1,19$ исключать нельзя, так как пробитый уровень поддержки может быть оттестирован на предмет сопротивления.

Банк России

Что касается ЦБ РФ, то от него эксперты ждут смягчения денежно-кредитной политики шестой раз в этом году до уровня 8% годовых. Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря осталась на уровне 0,1%, как и неделей ранее. С большой вероятность на конец год инфляция будет даже менее 4%. Нефть вот 5 недель подряд торгуется в диапазоне 61-64$ за баррель. Внешний фон благоприятствует снижению размера ставки.

Также пресс-конференция председателя ЦБР Эльвиры Набиуллиной прольет свет на дальнейшие планы регулятора.

Влияние на пару USDRUB, на мой взгляд, будет ограниченным. На конец декабря прошлого года биржевой курс доллара составлял 61,27 рублей. Очевидно, что российская валюта продолжает демонстрировать устойчивость в паре с долларом, хотя вероятность тестирования уровня 60 рублей на горизонте ближайших дней вполне возможна.

Тем не менее, считаю, что год будет закончен близко к нейтральному варианту или же небольшим ростом рубля.

Помимо этого советую не пропустить традиционную для конца года пресс-конференцию президента РФ Владимир Путин, которая состоится в этот четверг.

Анастасия Игнатенко

Техсрез бумаг «МосБиржи»

Пт, 2017-12-08 10:14

По итогам вчерашнего дня бумаги «МосБиржи» похудели на 2,88%, снизившись до уровня 116,20 рублей.

Стоит отметить, что прошлую неделю бумаги закончили образованием свечной комбинации «пинцет с подтверждением», после которой, как правило, наблюдается нисходящая динамика.

Вчера цены преодолели уровень 119,01 рублей, являющийся не только крайним фракталом на продажу, но и вероятным уровнем шеи фигуры «двойная вершина». «Вершины» на графике видны довольно четко — это пики 128,49 рублей и 130 рублей, между ними есть дивергенции по RSI.

Если рассчитывать на реализацию данной формации вниз, то потенциал снижения бумаг выглядит довольно существенным и допускает их снижение в район 108,02-109,53 рублей.

Сейчас котировкам оказывают временную поддержку скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а также близость линии поддержки долгосрочного восходящего тренда, начатого 29 мая.

Вероятные отскоки в район 119+ рублей можно рассматривать с точки зрения входа в «короткую» позицию. Район 119,50-120,50 рублей подтверждается наличием готовых к пересечению скользящих средних ЕМА21 и ЕМА200 на Н4 над графиком цены.

Ускорения в спуске можно ждать по факту пробоя долгосрочной линии поддержки — уровня 115 рублей вниз. Аналогичный тренд на RSI уже пройден вниз, так дело лишь во времени.

Также помимо цели реализации фигуры, которая указывает на зону 108-109,50 рублей, есть еще цель на уровне 106+ рублей — это линия растущего тренда от марта 2014г. Не исключаю попыток приближения к данному рубежу и тестирования его на прочность.

Анастасия Игнатенко

Нефтяные цены готовы переломить растущий тренд

Чт, 2017-12-07 10:43

Цены на нефть закончили торги среды заметным снижением, которое было спровоцировано статистикой по запасам от Минэнерго США.

По данным от управления энергетической информации, общий объем производства на прошлой неделе достиг 9,707 млн. баррелей в сутки. Рост добычи в годовом выражении превысил 1 млн. баррелей в день на фоне двукратного роста объемов бурения на сланцевых месторождениях, где по итогам прошлой недели начали работу еще две буровые установки, а общее число действующих буровых достигло максимума за полгода.

И хотя запасы нефти в коммерческих хранилищах сократились на 5,6 млн. баррелей, однако спрос на бензин оказался меньше объемов его производства на 6,8 млн. баррелей, а прирост запасов в коммерческих хранилищах стал рекордным с января 2017 года.

В результате нефть марки Brent завершила вчерашний день на уровне 61,26$ за баррель, показав просадку на 2,54%. Цены приблизились к минимумам 16-17 ноября, и если зона 61-61,10$ за баррель не выстоит, высока вероятность дальнейшего снижения котировок.

Также возможно, что мы имеем фигуру разворота «двойная вершина». Однако особенностью данной фигуры является тот факт, что классифицировать её мы можем только в случае прохождения уровня шеи вниз, ведь любая «двойная вершина» потенциально может стать «тройной».

Если же нефть ограничится наличием двух вершин, то в случае реализации данной формации вниз, нас ждет снижение цен на нефть марки Brent в район 57,51-57,84$ за баррель.

Текущая неделя при таком раскладе имеет большие шансы стать разворотной и под угрозой пробоя растущий тренд от конца августа 2017г.

С его прохождением, как я уже писала ранее, повышается шанс на тестирование уровня 57-57,50$ за баррель, где ранее располагались пики января. На мой взгляд, такое снижение может стать оптимальной коррекцией, так как возврат в район 57$ будет соответствовать 38,2% коррекции к росту 44,35-64,65$ за баррель.

Анастасия Игнатенко

Ставка ЦБP: внимание на данные по инфляции

Ср, 2017-12-06 11:04

Цена на нефть марки Brent находится на уровне 62,60-62,70$ за баррель.

После пролонгации соглашения ОПЕК+ на рынке нефти существенных сдвигов так и не произошло, и игроки вновь переключили свое внимание на еженедельную статистику по запасам.

Согласно информации от американского института нефти (API) вместе с одновременным снижением запасов сырой нефти на 5,48 млн. баррелей наблюдается и резкий рост запасов бензина и дистиллятов на 9,2 млн. и 4,26 млн. баррелей соответственно. Так что реакция рынка неоднозначна.

При этом цены впервые за долгое время находятся вблизи уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, с конца августа котировки ни разу не опускались ниже данной ЕМА. Технически это означает, что нельзя исключать возможность пробоя этого уровня вниз, но пока котировки торгуются выше 61-61,50$ за баррель, общий тренд остается повышательным.

Посмотрим внесут ли свои коррективы данные от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 18-30 МСК. По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти на 2,5 млн. баррелей.

Однако помимо традиционных данных среды сегодня рекомендую обратить свое внимание на публикацию еженедельной инфляции от Росстата в 16-00 МСК.

Обновленные показатели приблизят нас к ответу на вопрос: чего же ждать на последнем заседании года от Банка России?

Ранее глава ЦБ Эльвира Наббиулина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку постепенно, рассчитывая выйти на ее равновесный уровень 6-7% годовых в течение 1-2 лет.

На прошлой неделе заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин, выступая на форуме Финансового университета при правительстве РФ, также заявил о том, что Банк России рассчитывает что ключевая ставка стабилизируется на уровне 6% после достижения этого уровня в 2019 году.

Таким образом, долгосрочные горизонты по ключевой ставке ясны. Что же касается ближайшего заседания, то при условии, что мы получим подтверждение тому, что инфляционные ожидания остаются пониженными, а нефтяные цены останутся стабильными выше уровня 60$ за баррель, снижение размера ставки на 0,25% кажется довольно логичным.

Так что шансы закончить год на уровне 8% годовых у нас высоки.

Анастасия Игнатенко

Торговля фьючерсом: базовый актив приоритетнее

Втр, 2017-12-05 10:43

Российский рынок завершили торги понедельника на уровнях 2119,42 пунктов и 1133,87 пунктов по индексам МосБиржи и РТС.

Несмотря на тот факт, что оба индекса неплохо отыграли назад от своих локальных максимумов, они по-прежнему не дали сигнала к углублению коррекции.

Для индекса МосБиржи таким сигналом станет пробой уровня 2100 пунктов, мы видим, что несколько последних минимумов пришлись именно на эту зону.

Для индекса РТС ключевым моментом станет прохождение района 1105,50-1109,72 пунктов, где сосредоточены несколько дневных фракталов на продажу.

Игрокам, торгующим фьючерсом на индекс РТС, стоит обращать внимание именно на поведение базового актива, ведь налицо некоторое несоответствие.

Из-за признаний бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна, о которых мы узнали вечером в пятницу, фьючерс просел до аналогичного уровня поддержки, а вот индекс сделал это только вчера.

Чтобы продолжать игру от «шорта» необходимо убедиться именно в пробое важных уровней поддержки со стороны индекса, а как мы видим, вчерашнюю свечу по индексу РТС удалось выкупить. Новость прямо-таки скажем не долгоиграющая.

Ранее я высказывала свое предположение о том, что на дневном графике индекса РТС формируется «тройная вершина», и сейчас как мы видим, это предположение подтвердилось.

Между всеми тремя вершинами имеются дивергенции, а уровень шеи также дублируется уровнем медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.

Чтобы говорить о дальнейшем потенциале снижения необходимы два условия: 1) пробой уровня поддержи тренда на повышение от 22 июня (наклонный уровень (1)) и 2) пробой зоны 1105,50-1109,72 пунктов вниз (горизонтальный уровень).

В этом случае шансы на падение индекса РТС в направлении другого более пологого тренда на повышение, длящегося с января 2016г. (2), существенно возрастут.

Сегодня ждем информации от Минфина РФ, который опубликует план покупки валюты на текущий месяц.

Анастасия Игнатенко

Архив

Декабрь 2017
ПндВтрСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031