Система Orphus

Последние комментарии

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Читать в LJ (совместно с upmind.ru)

+ Во френды LJ (совместно с upmind.ru)

Читать в Яндекс-ленте

Поиск по сайтам, с которых собираются RSS-каналы

Loading

Фондовый рынок и я

RSS-материал
Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии
Адрес: http://fondbirzha.ru
Обновлено: 10 минут 41 секунда назад

Индекс РТС готов к восходящей коррекции

Пт, 2017-06-23 10:04

Торги четверга по индексу ММВБ были закрыты на уровне 1860,05 пунктов. Неделя пока, как обещано, рисуется растущей и желательно, чтобы ее закрытие было ближе к зоне 1880 пунктов или выше. В этом случае желание к коррекционному росту у игроков будет более выраженным.

Также наблюдение о том, что дольше 6 недель подряд индекс не снижался, оправдывается. Потенциальными целями повышения по индексу выступают уровни 1909 пунктов (ЕМА100 на неделях); 1920 пунктов (пробитый ранее растущий тренд от января 2016г.); 1980-1985 пунктов (ЕМА100 на днях/ЕМА21 на неделях).

При этом валютный индекс РТС, который закончил прошлую сессию на уровне 978,45 пунктов, отыграв 100% коррекцию к росту с ноября 2016г. 958,33-1196,99 пунктов, тоже готовится к отскоку.

На дневном графике, а также на младших интервалах времени, появились первые признаки к намечающейся коррекции наверх. Появились конвергенции между последними минимумами от 15 и 22 числа. Достигнут важный уровень поддержки, который был актуальным уровнем на протяжении августа-ноября 2016г. Также тот факт, что вчерашний день был закрыт свечей «бычий» молот, говорит нам о том, что в случае получения подтверждения в виде положительного закрытия и сегодня, мы имеем все основания делать ставку на подъем данного индекса.

Индикатор ADX находится на уровне 53 пунктов, что соответствует зоне, где рекомендована фиксация текущих позиций, в данном случае «коротких». Осцилляторы RSI и Stochastic находятся в зонах перепроданности.

Ближайшими целями повышения видятся уровни 990-1000 пунктов; потом район 1020 пунктов. На него указывает и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях (сейчас она чуть выше) и верхняя граница канала, который был актуален для индекса в период августа-ноября 2016г.

Соответственно и для пары USDRUB наступает коррекционный период после агрессивного роста на протяжении трех недель. Также возможным видится откат курса доллара либо в район 59,50 рублей, либо в зону 58,80-59 рублей.

Анастасия Игнатенко

PS Дорогие мои читатели, надеюсь, за две недели моего отсутствия неприятных сюрпризов на рынке будет немного. Я вернусь 10 июля. Желаю вам удачных вложений!

Цифры по добыче нефти — главный негативный фактор

Чт, 2017-06-22 09:31

По итогам торгов среды индекс ММВБ просел на 0,38% до уровня 1850,81 пунктов. Как я и писала, теперь уровни 1845 и 1820 пунктов являются для индекса ближайшими уровнями поддержками и не исключено, что именно они будут тестироваться сегодня.

Уже вторую неделю подряд данные от Минэнерго США служат катализатором снижения, а не поводом для роста нефтяных цен. Хотя надо отметить, что статистика вышла неплохая: запасы нефти сократились даже больше прогноза на 2,450 млн. баррелей. Но все внимание игроков сейчас обращено на цифры по добыче, а добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с.

Уже вчера стоимость марки Brent в минимуме дня опускалась до уровня 44,37$ за баррель. До достижения минимальных значений ноября 2016г., осталось чуть менее 1$, однако я повторюсь, что вижу и более глубокие цели погружения — это район 41,50-42$, соответствующий минимумам августа 2016г.

Я не думаю, что для отечественных игроков «подарок» от нефти станет большим сюрпризом, и вызовет сильные распродажи. Даже в случае углубления отката в район 1820 пунктов, похода к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и подъема в район 1880-1900 пунктов, это не отменяет. На мой взгляд, текущая неделя обязана закрыться в плюсе и дать шанс на локальный разворот рынка.

Анастасия Игнатенко

Рынок «празднует» потепление в отношениях с Америкой

Ср, 2017-06-21 09:07

Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов поднимался до уровня 1870,56 пунктов, но к закрытию откатился до отметки 1857,96 пунктов (0,4%). Ближайшими уровнями поддержками теперь выступают уровни 1845 и 1820 пунктов. Ожидаю стремления индекса к достижению уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая расположена в районе 1887 пунктов.

Как известно, накануне республиканцы притормозили голосование по антироссийским санкциям и передали законопроект в комитет для оценки его содержания. Быстрого голосования, на которое рассчитывали сторонники санкций, не вышло. И если Палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей вновь предстоит согласовывать текст с Сенатом.

Также известно, что Рекс Тиллерсон по поручению Дональда Трампа разработал план по нормализации отношений с Москвой. Я полагаю, что на волне возможной перезагрузки американско-российских отношений, наш рынок может испытать локальную волну оптимизма. Вопрос только насколько эта волна будет длительной.

Однако пока один фактор из негативного преобразился в нейтральный (Америка сменила тональность), другой фактор (речь идёт о ценах на нефть) окончательно укрепился в отрицательной фазе. По итогам вчерашнего дня стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,28% и 1,63% до уровней 45,84$ и 43,48$ за баррель соответственно.

В случае дальнейшего снижения цен на «черное золото», падение может принять более серьезный характер и привести к погружению фьючерсов на Brent в районы 43,50$ (минимумы ноября 2016г.) и 41,50-42$ (минимумы августа 2016г.) за баррель соответственно. Для сорта WTI целевыми ориентирами спуска могут стать уровни 42,50 и 39,50-40$ за баррель соответственно.

Вышедший отчет от американского института нефти (API) ничего не изменил. Биржевики знали, что вместе со снижением запасов нефти на 2,72 млн. баррелей, ожидается рост в запасах бензина и дистиллятов на 346 тыс. и 1,837 млн. баррелей соответственно, поэтому на текущее положение вещей данные не повлияли.

Это в свою очередь подтолкнет курсы USDRUB и EURRUB к установлению новых локальных максимумов. Доллару США еще вчера удалось преодолеть пики марта 2017г., а единой европейской валюте вернуться к уровням декабря 2016г. После прохождения уровней 59,50 рублей для доллара США и уровня 66,50-66,70 рублей для евро, придется переставлять ориентиры роста на уровни 61-61,50 по доллару и 69 рублей по евро соответственно.

Отвечая на вопросы, откуда берутся данные цели, скажу, что по доллару туда указывает ширина нисходящего пробитого канала, в котором двигалась пара с начала года. По евро высота фигуры продолжения «треугольник», которая есть на дневном графике курса.

Анастасия Игнатенко

ММВБ: быстро поднятое не считается уроненным

Втр, 2017-06-20 08:25

Понедельник на отечественных торгах прошел под знаком повышения индексов: ММВБ укрепился до уровня 1849,78 пунктов (1,47%), РТС вернулся к уровню 998,34 пунктов (0,40%).

Что касается рублевого индекса, то здесь понятно, что резкий провал в рамках прошлой недели на новостях о санкциях, был ничем иным как эмоциональной реакцией на новости. Как говорят в студенчестве: «быстро поднятое не считается уроненным». Кто успел купить на «низах», тот не прогадал!

Однако индекс ММВБ сейчас вплотную подошел к важному уровню 1850 пунктов, который он сначала дважды тестировал на предмет поддержки, а сейчас будет тестировать на предмет сопротивления. Если покупателям удастся инициировать дальнейшую игру на повышение, то вероятен переход индекса в диапазон 1865-1870 пунктов с последующим тяготением к уровню 1900+ пунктов.

В пользу этого сценария говорит свечная комбинация на дневном графике индекса, которая образовалась по итогам трех последних сессий. Мы видим классическую «утреннюю звезду», а также попытки индикатора MACD обозначить разворот.

Не забываем, что через уровень 1850 пунктов также проходит линия нисходящего тренда, начатого с 10-х числах мая, а отметка 1854,62 пунктов — 61,8% уровень Фибоначчи от годового роста.

Что касается индекса РТС, то техническая картина для валютного индекса прямо скажем складывается не лучшим образом. Текущее двухдневное повышение здесь пока никак нельзя расценить как возможный разворот. Максимум на что могут рассчитывать «быки» — так это на заброс в район 1020 пунктов (ЕМА100 на неделях). Этот же диапазон соответствует пикам сентября-ноября 2016г. Выше есть еще один сильный уровень — 1040 пунктов, но сейчас шансы на его тест минимальны.

Также препятствовать восстановлению будет и рост пары USDRUB. Как я уже писала ранее доллар США имеет стремление к достижению зоны 59,30-59,50 рублей. Промежуточную цель на уровне 58,50 рублей можно считать уже достигнутой. Ишимоку на днях вот-вот даст «золотой крест», что может еще расширить цели повышения. Но говорить о них уместно только при условии пробоя американским долларом максимальных отметок марта.

Анастасия Игнатенко

Текущая неделя может стать растущей

Пнд, 2017-06-19 10:17

Индекс ММВБ закончил прошлую неделю на уровне 1822,91 пунктов (-3,20%). С учетом того, что уровень 1854,62 пунктов, который являлся 61,8% уровнем Фибоначчи к росту 1583,04-2293,99 пунктов, не устоял, локальная картина изменилась.

В качестве неплохого уровня поддержки себя зарекомендовал уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях), зоной же сопротивления теперь будет выступать сам 61,8% Фибо-уровень и рубежи, что располагаются над ним — это район 1865-1870 пунктов и уровень 1900+ пунктов.

Есть основания полагать, что текущая неделя будет растущей, то есть многие бумаги предпримут попытки коррекционного роста. Данное предположение основано на наблюдениях за поведением самого индекса. В волне падения от 2266,05 до 1965,23 пунктов индекс снижался ровно 6 недель, наша 6-ая неделя кончилась как раз в минувшую пятницу. До этого 6-недельный цикл снижения наблюдался лишь в период февраля-марта 2015г.

Что же касается решения Банка России, то оно совпало с моими ожиданиями. Ставку понизили до 9% годовых. В сопроводительном комментарии отмечались возможные признаки появления временного ускорения инфляции, это как раз соответствует тому, что теперь я ожидаю паузы на 1-2 ближайших заседаниях. При этом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Продолжается период дивидендных отсечек и так как на завтра запланированы закрытия реестров акционеров для получения дивидендов по таким компаниям как «Северсталь», «Интер РАО», «МРСК Урала», ТМК и Группы «ЛСР», то будьте готовы к открытию сегодняшних торгов по этим акциям с разрыва вниз.

На текущей неделе закрытия реестров пройдут еще для МОЭСКа и «МРСК Центра» (21 июня), а также «Магнита» и ГМК «Норильского Никеля» (23 июня).

Анастасия Игнатенко

На рынке начались разговоры про Армагеддон…

Пт, 2017-06-16 10:23

Индекс ММВБ закрыл торги четверга уровне 1817,82 пунктов, падением на 1,12%. Однако в минимуме дня он опускался до уровня 1774,56 пунктов. Тема санкций послужила катализатором распродаж, но плохие новости, появляющиеся после длительного по времени падения, на мой взгляд, это не тоже самое, когда рынок только вошел в фазу коррекции.

На рынке начали поговаривать про Армагеддон, строить пессимистичные прогнозы, ждать повторения 2008 года. А что если Армагеддон-то ненастоящий?

Негативный сценарий: Если уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях) не устоит, то открываются следующие цели спуска по индексу ММВБ:

  • 50% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1182,89-2293,99 пунктов (рост 2014-2017гг.) попадает на отметку 1738,44 пунктов;
  • 61,8% уровень коррекции к росту 1182,89-2293,99 пунктов попадает на отметку 1607,33 пунктов;
  • 100% коррекция к росту с января 2016г. попадает на уровень 1583,04 пунктов (эта цель стала актуальной после пробоя 61,8% Фибо-уровня, который находился на отметке 1854,62 пунктов).

Сценарий отскока: При удержании вышеуказанной поддержки, есть шанс развить коррекционный отскок в направлении уровня 1900+ пунктов, где ранее располагался уровень поддержки годового растущего тренда. Теперь вероятнее всего тест данного рубежа в качестве основного сопротивления. Примерно в этом районе сейчас находится и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях (1896 пунктов) и ЕМА100 на неделях (1912 пунктов).

Промежуточные сопротивления: уровень 1850 пунктов и зона 1865-1870 пунктов (бывшие пики).

Из событий сегодняшнего дня нельзя не упомянуть заседание Банка России, которое состоится в 13-30 МСК и решение по размеру ключевой ставки. Учитывая, что Эльвира Набиуллина на ПМЭФ продекларировала понижение ставки, теперь отступиться от своих обещаний никак нельзя. Хотя надо признать вкупе со снижением нефтяных цен, момент уже выглядит не совсем подходящим. Именно поэтому, я ожидаю понижения ставки всего на 0,25% до 9%, и последующей паузы как минимум на июльском заседании.

Для пары USDRUB данная новость должна послужить стимулом к дальнейшему росту, ведь дифференциал между ставками США и России сокращается, что будет уменьшать привлекательность рубля.

Анастасия Игнатенко

Путин о санкциях. И российский рынок в поисках «дна».

Чт, 2017-06-15 14:46

С 12-00 МСК идет прямая линия с Владимиром Путиным. Конечно же, одной из главных тем сегодняшнего выступления президента является тема санкций. Как заметил сам В.Путин, Россия всегда была под санкциями с того момента, когда она начала вставать на ноги, и другие страны почувствовали в РФ серьезного конкурента.

К тому же он признает, что новые санкции ни к чему хорошему не приведут, но если говорить о  российской экономике, то, по его мнению, мировая  конъюнктура ударила  по нам сильнее, чем санкции.

И хотя РФ готова в ответ на отмену санкций Запада снимать свои ограничительные меры говорит нам президент, объективно пока непонятно, чем мы можем заинтересовать другие страны и какие ответные рычаги давления мы готовы задействовать.

Что же касается реакции отечественного рынка на новую порцию санкций, то она сейчас говорит о высокой обеспокоенности инвесторов. Индексы ММВБ и РТС к полудню четверга снижаются на 2,7% и 3,3% соответственно. Фьючерсу на индекс РТС удалось затормозить свое снижение вблизи нижней планки, которая располагалась на отметке 94680 пунктов. Пока расширения лимитов не произошло, есть призрачная надежда, что фазу непринятия игроки уже пережили, и добивать рынок не будут. Что же касается индекса ММВБ, то пока его внутридневной минимум получился на отметке 1774,56 пунктов (пока ЕМА200 на неделях работает).

Хочу также выразить свою мысль на тему того, чтобы обычно именно на экстремумах рынка игроки пребывают либо в безграничной эйфории, либо в безграничном пессимизме. Именно так и формируются вершины и низы рынков.

А теперь вопрос: не многовато ли негатива на шестом месяце снижения российского рынка акций?

Анастасия Игнатенко

Третьего захода на уровень 1850 пунктов рынок не перенёс

Чт, 2017-06-15 08:15

Индекс ММВБ закончил торги среды на уровне 1834,51 пунктов (-1,23%). Мы уже видели три атаки продавцов на важный уровень 1850 пунктов, и именно финальный оказался роковым. Подкосили наш рынок данные по нефти, хотя согласно статистике от Минэнерго (EIA) запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн. баррелей, но при этом добыча нефти за неделю выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 млн. баррелей в сутки. Игроки совсем не воодушевились этой информацией и направились на проторговку «хвоста», оставленного нефтью марки Brent, 5-го мая на уровне 46,64$ за баррель.

Картина и без того для российского рынка была шаткой, но сейчас вектор еще больше сместился в пользу продавцов. Добавить негативу может квартальная экспирация, которая пройдет под знаком «ударим по России новыми санкциями».

Как известно, вчера сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России.

На мой взгляд, чрезвычайно много пессимизма сейчас присутствует на нашем рынке и реакция игроков на выходящие данные также выглядит чрезмерной. Поэтому надеюсь, что такое поведение нашего рынка продлится не долго, но предсказывать «дно» индекса ММВБ не берусь, это может быть, и уровень 1825 пунктов (промежуточная поддержка), и уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях). Первый вариант мне самой нравится больше, в этом случае неделю еще можно будет спасти.

С другой стороны, сегодня с 12-00 МСК будет включена прямая линия с нашим президентом Владимиром Путиным, через которую многие желающие смогут задать свой вопрос. Обычно такие выступления способствуют всплеску доверия инвесторов и обычных людей к российской экономике, что отражается в положительной динамике ведущих индексов. Проверим как работает эта закономерность сегодня, хотя надежд, признаться, мало.

Радует, пожалуй, лишь «лонг» в паре USDRUB, однако американская валюта выглядит слабоватой даже после падения нефти в 3,5% и после повышения размера ставки ФРС на 0,25%. Правда есть шанс, что доллар США все-таки разгонится и достигнет уровня 58,50 рублей, хотя у меня есть и цели выше, например, в районе 59,30-59,45 рублей.

Анастасия Игнатенко

Информации будет много. Под каким соусом её предпочитаете: «красный, острый» или «мятный, зеленый»?

Ср, 2017-06-14 09:05

Укороченная неделя на российском рынке акций началось со снижения индекса ММВБ, который вновь вернулся к уровню 1861,27 пунктов (-1,17%). Ощутимую долю в это снижение внесли бумаги «Сбербанка», которые отыграли дивидендную отсечку.

Кстати говоря, благодаря данному факту обыкновенные бумаги откатились в район 146 рублей, где у них расположен довольно значимый уровень поддержки. Ранее я писала, что на отметку 145,94 рублей попадает 38,2% уровень коррекции по Фибоначчи от роста января-декабря 2016г.

Произошло также обновление апрельского минимума, оставленного на уровне 147,62 рублей. И вполне возможно, что этого будет достаточно для них. В прошлом году дивидендный разрыв был закрыт уже через три дня.

При этом если говорить о привилегированных акциях, то и в этом снижении им удалось сохранить свою силу и не пока пасть ниже отметки 116,53 рублей. Их сила в том, что апрельское минимальное значение по ним располагалось на отметке 109,88 рублей, а сейчас почти на 7 рублей выше! Если в этой волне предполагать усечение (пока ниже 114,5-115 рублей не вижу), то это означает более «бычий» потенциал бумаг в будущем.

Что же касается перспектив самого рынка, то они пока никак не складываются. Черная свеча вторника практически «толкает» индекс ММВБ к обновлению уровня 1849,57 пунктов. Вопрос только в том, насколько глубоко может индекс просесть и как быстро выкупиться.

Нам желательно эту неделю уже закрывать в плюс, причем не плохо бы выше уровня 1900 пунктов.

Но оставшиеся дни этой недели обещают быть довольно насыщенными. Завтра у нас статистика по нефти и заседание ФРС США, в четверг — экспирация фьючерсов и опционов, и в пятницу напоследок заседание Банка России и решение по ключевой ставке. Информационных поводов как для снижения, так и для роста, может быть предостаточно, всё зависит от того, на чем готовы сосредоточиться наши биржевики.

Добавим сюда заявление Рекса Тиллерсона в сенате, о том, что он не желал бы прерывания появившихся между Вашингтоном и Москвой каналов диалога по проблемам Сирии и Украины. И скользкие комментарии на тему санкций против России, которые должны предполагать гибкость в действиях администрации США.

В общем, новостной замес что надо, и я надеюсь, что ближайшие три дня прояснят техническую картину нашего рынка.

Анастасия Игнатенко

Рынок пребывает в поиске идей

Втр, 2017-06-13 10:28

Прошедшая неделя закончилась на уровне 1883,34 пунктов по индексу ММВБ, что почти нейтрально по отношению к предыдущей.

По итогам двух недель подряд индексу удается удерживаться выше зоны 1865-1870 пунктов, несмотря на локальные снижения в течении недели.

Но вопрос: близко ли «дно», пока открыт. И похоже ответить на него мы сможем в лучшем случае лишь к концу недели.

Линия сопротивления нисходящего тренда, начатого в первой декаде мая сейчас проходит через уровень 1885-1890 пунктов. При взятии этого рубежа шансы покупателей возрастут, однако идей для роста по-прежнему не хватает. Без информационного повода такой рост может очень быстро захлебнуться, в связи с чем риски остаются высокими.

Нефтяные котировки Brent и WTI сейчас торгуются на положительной территории, прибавляя в среднем в районе 0,5%. В минувшее воскресенье министр энергетики Катара сообщил о том, что страна будет выполнять условия соглашения по снижению объема добычи до марта 2018 года, несмотря на конфликт с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Если говорить о технических целях, то у нефтяных фьючерсов появился локальный шанс развить коррекционный отскок в направлении уровня 50$ за баррель по марке Brent. Данному подъему будет способствовать тот факт, что ценам удалось выйти за пределы линии сопротивления, которая берет свое начало с 25 мая.

Возможно, для начала нашему рынку и этого подспорья будет достаточно, чтобы также активировать спекулятивные покупки.

Анастасия Игнатенко

Архив

Июнь 2017
ПндВтрСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012